今日のテーマに関するYouTube動画も収録していますのでお時間ある方はご覧ください。
新しく搭載した新機能は波乗りきんじろうの最大の特徴をさらに強化する目的で作られました。
前回の記事でも書いたようにXMには経済指標発表や要人発言だけを狙ったハイレバトレードや別口座や別の証券会社を使った両建て取引を禁止しています。
逆に言うと通常の取引時間内に指標発表があっても問題ないということです。
例えば明日の月曜日の午後10時半に経済指標発表があっても朝9時から24時までの通常の取引なら問題ないと言えます。
またはロンドンタイム～ニューヨークタイムの時間帯など。
今回搭載された新機能はまさに★の数でトレンドが出やすい日を自動選択することが出来るようになりました。
しかしトレンドモードで指標の日だけEAを稼働させたとして、指標のみを直前に狙うようなやり方はXMからペナルティ対象となりかねません。
直前の定義はXMからの回答にありませんでしたが、常識で考える範囲でも構わないのかな？と思います。
なので私はトレンドモードでも9：00～24：00と一日中取引するような設定を奨励しています。
つまりトレンドモードという新機能は経済ニュースが流れることでトレンドが出るだろうという日だけを絞り込んで取引させることが出来るようになったということです。
XMの禁止事項にはこう書いてあります。
「経済指標発表・要人発言前後のみを狙ったハイレバトレード」
と言うことは「前後」に当てはまる要素とは直前の時間のことです。
直前の時間の定義は定かではありませんが少なくとも朝9時からは直前とは言わないと想定できます。
逆に指標時の5分前にEAを稼働させてみる行為などはこの禁止事項に当てはまりそうです。
しかし指標の日に朝から取引するなら、「前後」には当てはまらないと言えるでしょう。
XMのサポートに直接聞きましたが明確な「前後」の定義は答えてもらえませんでした。
それでは本日の本題に戻ります。
新機能は以下の2通りが加わりました。
- 標準モード
- トレンドモード
標準モードは今まで通り経済ニュースを無視した、規則正しい曜日と時間帯で取引が行われるモードであらかじめパラメーターで曜日と時間帯を指定しておきます。
一方トレンドモードは経済ニュースが流れる日だけを狙った絞り込みのよる自動売買となります。
通常のパラメーターで指定した曜日は無視されて、★だけに反応した取引日となります。
ところでEAにとって通常は経済ニュース＝マイナスで避けるべきものというものが多いのですが、なぜだと思いますか？
国内産のEAでも海外産のEAでも大きな経済指標は避ける機能が搭載されていたり、手動で避けるように注意喚起していることの方が常識です。
私のロジックではその真逆の手法を採用しました。
私もEA歴15年間で数百を超えるEAを試してきましたが、その理由には２つの共通点があります。
- 1点目はインジケーターによるロジックが多いということです。
- 2点目は逆張りロジックが多いという点です。
大まかに上記の2つの要因で経済指標がマイナスに働く場合があると言えるのではないでしょうか。
順番に説明します。
インジケーターが悪いと言っているのではありませんが、遅いと言えるのではないでしょうか？
何と比べて遅いと言っているかと言うと価格の変動です。
例えばある経済ニュースで価格が急激に大きく動いたときに、移動平均線だと日足なら日足が確定するまでの24時間は日足の移動平均線に影響しません＝MAが確定しません。
1時間足や4時間足と言った大きなトレンドを判断する時間軸のインジケーターも1時間足が確定するまでインジケーターに影響を与えませんし、インジケーターが反応しても1時間後に価格が決まるまでリペイントのような不確定な動きでインジケーター変化します。
日足など大きな時間軸ほど騙しも少なくなりますが、移動平均線などのラインの描画はその日の足が確定してから計算されて点として描画されます。
点と点を繋いで曲線として描画されて行きますが、計算方法としては例えば5日間の移動平均線だと、終値で計算している場合は日足5本のローソク足の終値を足して5で割った価格に点を打ち、なだらかに繋ぎます。
トレンド系のインジケーターは沢山ありますが、基本的にどのインジケーターもこうした日足なら日足の平均価格や始値や終値などで計算されていますので価格の変動に対しては描画が遅いと言えます。
オシレーターも同じことが言えるでしょう。
結論から言うと価格の変動のように早い動きは他にないと言えると思います。
あるとしたら大衆心理ですが、それは価格に織り込み済みと言うことになります。
要するに経済ニュースを見て反応する大衆心理＝価格の変動と言うことです。
日足1本が大きく動くときには200Pipsや300Pips動くペア通貨や、経済指標で価格に大きく影響する日もあります。
特に★★★など重要な指標では前回も動いているし、今回も動く可能性があります。
なので私の波乗りきんじろうの設定はトレンドモードの★★★で9：00～24：00になっています。
もっとアグレッシブに攻めるなら★★～でも良いかと思います。
今回のデモ口座ではデモンストレーションとして★で設定しました。
この設定では★～★★～★★★まで全てのイベントの日に取引が指定した時間帯で取引されます。
上図は★以上に設定したパラメーターが反映されたドル円チャートです。
左側には自動でサーバー時間での経済ニュースが一覧で出ています。
サーバー時間なので日本時間にする場合はプラス7時間（冬時間）夏時間になったらプラス6時間で計算します。
★を増やすと少ない★のニュースが消えて、パラメーターで指定した★以上のニュースだけが表示されます。
話を戻しますが、価格の急激な変動はインジケーターに描画されるまでにタイムラグがあると私は考えています。
そこで波乗りきんじろうではインジケーターやオシレーターなどは一切使用せずに価格の変動のみでピラミッティングする手法を採用しました。
では2つ目の逆張りについてです。
これは様々なシーンでこのサイトで何度も語ってきましたが、ナンピン・マーチンゲール手法のことです。
ＥＡはロジックと言うプログラミングで出来ていますので、例えば波乗りきんじろうの場合は、デフォルトでは価格が9Pips上昇したら「買いのポジションを1つ足す」とプログラム上で指示されています。
ナンピン系のロジックではわかりやすく言うと、価格が9Pips以上上昇したら「売りのポジションを1つ足す」と指示されています。
この正反対のロジックによってレンジ相場に強いナンピン系とトレンドに強いピラミッド系に分かれます。
ここからが問題です。
レンジブレイクした時の問題で、ナンピン系の多くは損切が深いので大概の場合は利益で決済できます。
つまり上昇トレンドでは押しが入るので下げたところで利食います。
下落のトレンドでは戻りの高値で利食います。
毎日逆張りで稼ぐ場合が多いわけです。
ところが大きな経済ニュースが流れた時に、この大きな損切にかかるか、もしくはそこに至るまでの逆張りポジションによって含み損が急激に拡大して口座が破綻する可能性が高くなります。
特に少ない資金でハイレバ取引をしている場合は数多くの逆張りポジションの含み損が急拡大しますので強制ロスカットにかかりやすくなります。
せっかく毎日コツコツと逆張りで利食いし続けていたのに、ある日突然大きな経済ニュースで口座が破綻するなんて経験を何十回も経験してきた私だから理由もよくわかるわけです。
これはＥＡでも裁量でも同じことが言えますが、多くの時間はレンジ相場ですので、価格が平均に戻りやすいので逆張りでも利益確定が実行されます。
動画の中でも話していますが、確かに多くの場合は上昇した価格はある程度のところで利食いが入り、売り方の勢力が増して価格は平均に近づく場合が多いのです。
しかしそれがいつ押し目になるかがわからないわけです。
先週末のドル円も前半大きく上げていたかと思うと、大きく下がり結局日足は陰線に後半で化けて下ひげを伸ばしほぼ同時引き線の駒で引けました。
同時引き線とは日足の始値と終値が同じような位置で終わると真横に一と書いたような形になることを言います。
途中で最高値と最安値の幅が同じならコマのような形になります。
下図は2024年2月22日金曜日のドル円5分足です。
日足で見ると下図のようにコマの形をしています。
このコマは別名迷い線と言って、上下どちらに行くか市場が迷っている状態であると言われています。
つまり来週は上げと下げの拮抗した相場になる可能性を示唆しています。
このように日足のローソク足では迷い線が出ていて、上げたかと思っていたら夜間には全部戻して下げていたという日でした。
こういう日はレンジなので逆張りは利益を伸ばしやすいと言えますが、これが日足なら良いのですけど、週足や月足の迷い線となると話は別です。
要するに最高値から最安値までが数百Pipsとか大きくなると週足の迷い線でもロスカットになる可能性が出てくるというわけです。
価格の幅が段違いに大きくなるので、押し目や戻り目が出るまでに含み損に耐えられなくなる可能性が高くなります。
レバレッジの低い国内口座で潤沢な資金量ある場合は、価格が戻るまで逆張りのポジションを増やし続けても口座が破綻しないで耐えられる場合も多いのですが、精神衛生上あまりお勧めしません。
私も何度も逆張りでたくさんのポジションを抱えたまま、大きい含み損が拡大している中で眠れない夜を何度過ごしたことか。
とても寝つきが悪いのです。
精神衛生上にとってとても悪い戦略であると私自身は感じました。
人によっては含み損に耐えて・・・耐えて・・・利益で決済することに快感を覚える方も居るかもしれませんのであくまでも私自身の経験から来る主観の問題ではあります。
動画の最後におまけ映像が出ていますが、動画収録してから数時間経てチャートを見てみたらこうなっていました。
上図は収録後数時間を経てチャートを見た時の状況です。
少し見えにくいですが、価格の上昇に伴い、途中で変更した１Pips置きにエントリーするパラメーターでの指示が実行されています。
なのでチャートの左端のころに収録した動画でしたが、ドル円1分足で見るとこのような大きな上昇相場になっていました。
左側のエントリー履歴にあるように、Sellポジションが一つだけあります。
これはEA稼働タイミングに両建てからスタートするので、売りのポジションが残っています。
波乗りきんじろうでは両建てを含む全ポジションの一括決済をロジックにしていますので、利益の出ている方と損失の出ているポジション全てが決済されて一旦ノーポジションになります。
この動作は自動でもTPやトレイリングにかかると実行されますが、「All Close」と言うチャート左上に表示されているパネルでワンクリックで一括決済が実行されます。
通常のナンピン・マーチン系ではこういうシーンで利益の出ている方だけ決済し、含み損のある方向のポジションを保留にしてそこからナンピンマーチンしていきます。
私はそれが嫌でプラスの収支ならばなおさら売りポジションも買いポジションも同時に決済したいといつも思っていました。
そうしたEAロジックに15年間遂に出会わないまま自分で作ることになりました。
それが今回ご紹介している波乗りきんじろうEAの最大の特徴の一つです。
動画の最後のシーンで手動で「All Close」を押して一括でポジションが消えていくシーンが収録されています。
このように、波乗りきんじろうはトレンドで大きな利益を出す特徴がありますが、トレンドが逆行した時には含み益が含み損に変わって損切にかかります。
なので裁量で判断して利益がある程度出ていたら手動で「All Close」を押してほしいと考えています。
ある程度の目安として今回の事例では1回のエントリーロットは固定で0.01ロットでしたから1000通貨です。
と言うことは上図のシーンのように1200円プラスの収支であれば、1000通貨に対して120Pipsに相当します。
ポジション数が多いので実際には1ポジあたり１～10Pipsかもしれませんが、その辺りを目安にしています。
つまり仮に100万円の資金で設定を固定ロット0.1とした場合は1万通貨ですので、1万円以上の利益が出ていれば決済するような感覚です。
もちろんこれは一つの目安であり私個人の基準ですので人によってその基準は自由に考えても良いと思います。
ちなみにデフォルトでは保有しているポジションの合計が200Pipsで利確します。
合計のポジション数上限がデフォルトでは21ポジションなので一つのポジションに対して平均10Pips程度利益が出た場合は自動でEAが決済します。
その半分程度からトレイリングも機能します。
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